Первая поездка Петра I за границу состоялась в рамках Великого посольства. Целью дипломатической миссии были переговоры в Вене с императором Леопольдом I об антиосманской коалиции — царь хотел найти союзников в борьбе с Крымским ханством и Османской империей за выход к Черному морю после двух удачных Азовских походов в 1695 и 1696 годах.

Впрочем, уже в пути маршрут и задачи Великого посольства изменились. Путешествие стало одновременно и «Великим ученичеством» Петра I — настоящим образовательным «Гран-туром» (Grand Tour), который стал популярен в среде молодых европейских аристократов еще в XVI веке.
"
Слыхал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал отдаленное странствование по чужим государствам единственно только ради того, чтоб просветить, во-первых, себя науками и художествами, иметь свидание самоличное с прочими государями, устно с ними о взаимных пользах говорить, утвердить дружбу и согласие, познать правительства их, обозреть города, жилища, изведать положение мест и климатов, примечать нравы, обычаи и жизнь европейских народов, полезное от сего перенять, потом подобное водворить в отечество свое, преобразовать подданных и соделать себя достойным владетелем пространной монархии? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный!

Андрей Нартов. «Достопамятные повествования и речи Петра Великого», 1727 год

В марте 1697 года из Москвы выехала дипмиссия во главе с великими послами — Францем Лефортом, Федором Головиным и Прокопием Возницыным. При них находилось около 250 человек — толмачей, писцов, лекарей, священников, поваров, слуг, охранников, волонтеров. Среди последних был и Петр I: он отправился в Западную Европу инкогнито с чужим «загранпаспортом», выписанным твореным золотом на «александрийском» листе и скрепленным красной восковой печатью. Государь скрывался под личиной десятника второго десятка Преображенского полка Петра Михайлова, который вместе с урядником Гаврило Кобылиным и еще 22 волонтерами якобы ехал с Великим посольством «для науки воинских дел».

«Петр Алексеевич Михайлов», «Петр Романов», «капитан Петр» — под этими и другими псевдонимами царь за полтора года побывал в Ливонии, Курляндии, Бранденбурге, Голландии, Англии, Саксонии, Империи австрийских Габсбургов, Польше. На верфи Ост-Индской компании в Амстердаме он строил фрегат «Святые Апостолы Петр и Павел» и учился анатомии у Фредерика Рюйша. В Лондоне осматривал Монетный двор в Тауэре и Королевское общество, которым заведовал Исаак Ньютон. В Дрездене познакомился с самой известной Кунсткамерой в Европе саксонского курфюрста Августа Сильного. В Вене посетил сокровищницу Хофбурга и стал участником маскарадов.

В августе 1698 года Петр I прибыл в Москву и сразу взялся за изменение российского уклада. В частности, ввел новое летоисчисление от Рождества Христова и светский Новый год перенес на 1 января, основал будущую столицу — крепость «Санкт-Питербурх» на Заячьем острове, принял гражданский шрифт и арабские цифры вместо старославянских, начал модернизацию госаппарата, церковных дел, армии, промышленности, образования и культуры. А помимо этого, сослал в монастырь свою жену Евдокию Лопухину, «прописался» в Немецкой слободе, где устраивал на западный манер пиры и сначала в шутку обрезал боярам бороды.

Такие кардинальные перемены насторожили многих. И скоро в обществе появились слухи о том, что царя подменили в путешествии.
"
Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя.

Василий Ключевский. «Курс русской истории», лекция LXIX

Правда, стоит отметить, что слухи о «подмене» Петра I появились задолго до Великого посольства. Народная молва приписывала «странный образ жизни» царя его «немецкому», иначе иностранному, происхождению. По одной версии, отцом его был какой-то «немец» из Кукуя или даже Франц Лефорт — друг и наставник Петра Алексеевича. По другой, царица Наталья Нарышкина на самом деле родила девочку, которую «подменили немчонком», а уже при смерти призналась Петру I: «Ты-де не сын мой, ты подменный».
По возвращении Петра из «поездки к нехристям» стали говорить, что «царя немцы испортили». Государя, который «велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть», а потом «уж на Бога наступил, с церквей колокола снимает», воспринимали не иначе как «порченого». Реформы со временем становились все радикальнее — и в народе оформились целые фантазийные теории об убитом за границей Петре I и самозванце, который занял его место на престоле. Их описывали во второй половине XIX века историки Сергей Соловьев и его ученик Василий Ключевский.

Например, по «сказке», сложившейся в 1704 году, Петр I «с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство» — в Стокгольм. Правила им «девица», которая «над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с тое сковороды, велела бросить в темницу». В честь своих именин она решила выпустить Петра I из темницы, но тут вмешались «наши бояре» — «перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвоздья да в тое бочку хотели его, государя, положить». Спас его стрелец, который лег на его место и был в бочке в море пущен. А в Россию отправился самозванец, похожий на царя.

В XX — начале XXI века появились новые конспирологические теории. По одной из них, подменили Петра I в 1691 году, когда во время учения «потешной армии» царя смертельно ранили и часть российской верхушки решила заменить его похожим голландским корабельным мастером. По другой, замену Петра двойником организовали представители европейских элит, а настоящий царь стал тайным узником парижской Бастилии — «Железной Маской» — и был похоронен в 1703 году.

Авторы подобных теорий выдвигают десятки аргументов: начиная от внешних различий в облике Петра по портретам «до» и «после» Великого посольства до внезапных нервных припадков, которые стали происходить с правителем.